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应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.
Heston随机波动率模型下的动态投资组合
【摘 要】
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应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优
【机 构】
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天津工业大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2013年02期
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