【摘 要】
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本文基于我国上市银行的数据,从“业务类型”和“底层资产”的视角出发,实证检验了商业银行开展资产证券化业务对其信用风险、流动性风险和系统性风险的影响。结果显示:第一,
【机 构】
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东北财经大学金融学院,中国银行大连市分行,大连银行博士后工作站
【基金项目】
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大连市金融学会2019年重点研究课题“我国商业银行的资产证券化业务:现状分析、成效检验与动因探索”
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本文基于我国上市银行的数据,从“业务类型”和“底层资产”的视角出发,实证检验了商业银行开展资产证券化业务对其信用风险、流动性风险和系统性风险的影响。结果显示:第一,我国商业银行开展资产证券化业务的积极影响是降低了自身的流动性风险和系统性风险,消极影响是加剧了自身的信用风险;第二,从“业务类型”来看,以“原始权益人”身份开展资产证券化业务会对银行风险造成影响。以“承销商”身份开展资产证券化业务,则不会影响银行风险;第三,从“底层资产”来看,以“企业贷款”作为底层资产发行ABS产品,会对银行风险造成影响。以“
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