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本文应用马尔可夫转移模型研究股价波动中的牛市和熊市表现的异同,市场又是如何在这两种状态中转换的,这种转换何时发生,以及是否可以预测。进而,如果把市场的这种转换机制考虑在内,研究股票收益率的预测问题。
马尔可夫转移模型在股市收益率中的应用
【摘 要】
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本文应用马尔可夫转移模型研究股价波动中的牛市和熊市表现的异同,市场又是如何在这两种状态中转换的,这种转换何时发生,以及是否可以预测。进而,如果把市场的这种转换机制考
【机 构】
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复旦大学管理学院统计学系
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2011年8期
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