【摘 要】
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违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立
【机 构】
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中国银行风险管理部; 中国银行(香港)风险管理部; 北京航空航天大学经济管理学院;
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违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,对指导建立内部评级体系和信用风险管理都具有较大的借鉴意义。
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