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通过假设利率的随机过程遵循Heath—Jarrow—Morton（1992）模型，以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数，扩展了Kunt K、Aaese（2004）产量保险模型，并借助多元正态分布函数得到其显示表达式.
随机利率下产量保险定价
【摘 要】
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通过假设利率的随机过程遵循Heath—Jarrow—Morton（1992）模型，以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数，扩展了Kunt K、Aaese（2004）产量保险模型，并借助多元正态分布函数得到
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年1期
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