论文部分内容阅读
针对股票间相关性,选取了中国股票市场的沪深主板、创业板、中小板中共100只股票在2013年1月1日至2013年8月31日的周收盘价进行数据分析。首先计算各股票的对数收益率,建立样本股票之间的网络结构,分析股票网络结构的统计特性;然后重新对样本股票进行板块划分,并与同一股票市场的网络结构研究结果进行对比分析。