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本文在随机利率的基础上，考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程，并且在相关的假设下，运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程；以及利率满足一种特殊方程时，运用最优停止的鞅方法，得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时．
随机利率下期权定价
【摘 要】
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本文在随机利率的基础上，考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程，并且在相关的假设下，运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程；以及利率满足一种特殊方
【机 构】
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国防科技大学理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年3期
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