【摘 要】
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摘要 针对EVaR （Expectilebased Value at Risk） 风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法，即EVaR计算的参数模型方法并基于模拟学生t分布时间序列数据，给出EVaR样本外预测的失败率检验方法：Kupiec失败率检验和动态分位数（DQ）检验法与采用CARE （Conditional Autoregressive Expectile）模
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摘要 针对EVaR （Expectilebased Value at Risk） 风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法，即EVaR计算的参数模型方法并基于模拟学生t分布时间序列数据，给出EVaR样本外预测的失败率检验方法：Kupiec失败率检验和动态分位数（DQ）检验法与采用CARE （Conditional Autoregressive Expectile）模型的EVaR计算方法进行了对比研究，结果表明基于GARCH类模型和SV模型相对于基于CARE模型有更优的EVaR预测效果.选取2004年1月5日到2009年12月30日的国内外五个股票市场指数数据，针对日对数收益率进行了EVaR风险度量的实证研究，得出在金融危机期间，基于参数模型的EVaR预测要比基于CARE模型的EVaR预测更接近市场实际风险.
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4.2EVaR的计算
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表8最后一行给出了各股指收益率序列的单位根检验的结果，表明各收益率序列均为平稳的时间序列，因而可以对它们直接进行分析和建模.
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[3]C ACERBI， D TASCHE. On the coherence of expected shortfall [J]. Journal of Banking
其他文献
摘 要 研究了一类具有饱和因子并含有不确定参数的变时滞广义系统的时滞相关鲁棒H SymboleB@ 控制，系统的状态方程和输出方程均带有时滞，且状态方程的输入和输入时滞中均含饱和因子通过构造LyapunovKrasovskii泛函，利用线性矩阵不等式方法和矩阵奇异值理论,给出了时滞广义系统正则、无脉冲、渐进稳定且满足H SymboleB@ 范数小于给定界γ的充分条件，并
摘 要：创造性思维在儿童青少年阶段是非常重要的。通过科学的锻炼方法，在这个阶段对其进行创造性思维的训练，是直接影响他们在以后的运动生涯中能否成为优秀运动员的关键。为了培养青少年足球运动员的创造性思维，通过文献综述的方法，总结和查找相关训练的方法和内容，实时对训练过程中进行教学反思。针对个性设置出特定的训练内容，为培养优秀的青少年足球运动员创造性思维能力奠定理论基础。 关键词：青少年 运动员 足球
2012年中国大陆经济下行压力增大，增速放缓：第四季度，GDP增速小幅回升，一系列宏观经济指标普遍向好，国家各项宏观调控措施逐渐显现，经济增长的“三驾马车”动力有所恢复，这些现象显示经济企稳回升趋势明显。 从消费者信心指数状况看，2012年下半年中国大陆消费者信心指数显著高于上半年，在经历了第三季度消费者信心的强势反弹后，第四季度消费者信心指数及各项分指数均有所降低，但降低幅度均不显著，且大部分
摘 要：《火的战车》是由休·赫德森执导的一部运动题材电影，该影片以体坛上的真实事迹为故事原型，讲述了两个短跑运动员在1924年登上巴黎奥运冠军奖台的不凡历程。故事情节直白而平和，结构简单而有层次感，人物形象塑造突出个性又切合实际。影片通过反映两位主人公在不同的人生信仰驱动下，保有对奥运冠军梦想的共同追求和渴望。无论是身为犹太人的亚伯拉罕的民族信仰，还是虔诚教徒埃里克的宗教信仰，在电影中都被熔铸为一
摘 要：关于进一步加强和关心新时期中老年人体育工作的建议和意见，运用文献资料法、实地考查法、逻辑分析法，初步研究康巴藏区老年人体育锻炼概况，从体育锻炼对老年人健康作用进行分析，指出影响藏区老年人体育锻炼因素，并提出了适合发展康巴藏区老年人体育意见。进而为甘孜州康巴藏区老年人体育锻炼提供依据和相关发展策略。 关键词：老年人 健康 康巴藏区 中图分类号：G804 文献
本刊讯（本刊记者 张荫芳），4月20日，中国人民财产保险股份有限公司与全球领先的医疗救援、安全和外包服务机构国际SOS签署全面合作协议，为中国公民打造全方位出行保障计划。 中国人保财险和国际SOS的合作始于2004年，经过5年的精诚合作，双方关系已经具有了高度的默契和信赖。双方的合作范围,也从最初单纯的在旅行意外伤害保险领域提供境外紧急救援逐步拓展到包括旅行意外伤害保险、旅行社责任险两大类险种的
《财富》Fortune 2010年12月27日(英文版) 封面故事：201年最具投资价值的10只股票 尽管标准普尔500指数较过去三个月已经上涨超过10％，但是仍有一些增长型的股票会给投资者一个买盘的好机台：特此本刊推荐以下10只股票为2011年最具投资价值的股票，据专家预计当标准普尔500指数上涨到14％的时候，他们明年的平均利润会上升61％。 美盛公司(Mosaic)：总市值：30
世界首个大型潮汐发电站即将在苏格兰伊斯雷岛和吉拉岛海域开建，建成后将可为一万户居民提供生活用电。 该潮汐项目预算为4000万英镑，发电量可达10兆瓦，超出该地区居民所需用电量两倍以上。项目涡轮发电机将安装在伊斯雷岛海峡的海底，该海峡长约一公里，是苏格兰潮汐流强度和稳定性最大的区域，洋流时速高达11km／h。(1英镑约等于10.6元人民币) 苏格兰可再生电力公司发言人称，伊斯雷岛的海峡就像一个烟
摘 要：国家青少年足球水平的高低就可以看出这个国家队的足球实力。我国在2009年把青少年校园足球这项活动正式启动，广泛推行校国足球的开展是这项活动的主要目的，这项活动要在我们的努力下，帮助更多的青少年加入进来，这个活动意义在于培养出德、智、体全面发展的后备人才。在2013年，意大利名帅里皮率领中国恒大足球俱乐部称霸中超并夺得亚洲杯这项荣誉。新闻发布会上意大利名帅银狐里皮·马塞洛说：“中国是一个真正
摘 要：老年体育一直以来都是我国体育产业重要组成部分，梳理与分析近几年来我国体育产业发展的现状，遇到的新问题，并结合2014年10月20日国务院印发的《关于加快体育产业发展促进体育消费的若干意见》（以下简称为《意见》）来进一步阐述与探析我国老年体育发展的现状以及影响老年人参与的主客观因素。该文通过文献资料法、问卷调查法、数理统计法对袁州区城区老年人参加体育锻炼的影响因素进行调查研究，以袁州城区的老