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概述了边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其应用，推导了三者的关系，在资产收益率服从多元正态分布条件下，给出了边际VaR的精确解；在非正态分布条件下，给出了边际VaR的三种近似的估计方法．即有理由函数估计、非对称响应模型估计、局部线性估计，并分析了它们应用时的特性。
投资组合VaR分解及边际VaR的估计
【摘 要】
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概述了边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其应用，推导了三者的关系，在资产收益率服从多元正态分布条件下，给出了边际VaR的精确解；在非正态分布条件下，给出了边际VaR的三种近似的估
【机 构】
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南昌大学管理科学与工程系,湖南大学工商管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年22期
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