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本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型。在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验。
ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析
【摘 要】
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本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型。在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2006年05期
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