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文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。
退保因素下的双复合Poisson风险模型
【摘 要】
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文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分
【机 构】
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红河学院数学学院,玉溪农业职业技术学院计科系
【出 处】
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红河学院学报
【发表日期】
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2009年5期
【基金项目】
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云南省教育厅科研基金项目（07Y10102）, 红河学院博士、硕士科研启动项目（XSS06008）
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