【摘 要】
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文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险
【机 构】
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南京大学博士后流动站,江苏银行,中国人民银行成都分行
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790172);中国博士后科学基金资助项目(2018M632273)
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文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。
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