与永久美式ESOs有关的一个自由边界问题

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本文研究与永久美式经理股票期权(ESOs)有关的一个抛物型变分不等式的自由边界。该变分不等式是退化的,且障碍条件中含有未知函数的偏导数。采用切片法来逼近原问题,将偏微分方程的变分不等式转化为常微分方程的变分不等式,并且分析了该逼近问题解的误差估计及其收敛性。利用迭代法得到逼近问题的数值算法。在给定参数的条件下,对自由边界的性质进行了数值分析,并解释了其金融意义。
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