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从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
二次交替容度的AVaR的表示定理
【摘 要】
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从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11371362,11101422）,全国优秀博士学位论文作者专项基金（200919）,中央高校基本科研业务费专项基金（2010LKSX04）, The authors would like to thank the anonymous referees for their careful reading and helpful suggestions, and the auth
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