【摘 要】
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对数变换不仅能消除非平稳时间序列中的＂长期趋势＂,还能明显降低＂季节性＂和＂剩余的随机波动＂的波动范围,从而降低预测的均方误差。但是高斯白噪声经过对数变换会形成一个小的非0数
【机 构】
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天津大学电气与自动化工程学院,天津市过程检测与控制重点实验室
【基金项目】
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天津市科委科技计划项目(13ZXCXGX40400)
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对数变换不仅能消除非平稳时间序列中的＂长期趋势＂,还能明显降低＂季节性＂和＂剩余的随机波动＂的波动范围,从而降低预测的均方误差。但是高斯白噪声经过对数变换会形成一个小的非0数学期望,使得预测的平均误差略微增加。为弥补这个数学期望引起的预测平均误差,需要在预测前给出该数学期望足够准确的估计。将对数变换进行泰勒级数展开,并采用前四项进行解析分析,得出高斯白噪声经过对数变换后的数学期望和方差。这些结果明显改进了2008年Cryer和Chan使用前两项的结果。数值实验证实了该数学期望和方差计算式的准确性。采用五种
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