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根据对一类时变时间序列模型结构特点的研究，提出了一种时变ＡＲ模型的递推参数估计算法。其原理是将时变参数的估计转化为对状态方程的状态估计，采用卡尔曼滤波推导出参数估计递推公式，并研究了其渐近稳定的充分条件。
一类时变时间序列模型的参数估计研究
【摘 要】
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根据对一类时变时间序列模型结构特点的研究，提出了一种时变ＡＲ模型的递推参数估计算法。其原理是将时变参数的估计转化为对状态方程的状态估计，采用卡尔曼滤波推导出参数估计递推
【机 构】
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南京邮电学院计算机科学与技术系
【出 处】
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南京邮电学院学报
【发表日期】
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1998年5期
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