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给出随机微分方程的split-step欧拉格式的算法,并证明了当方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和李普希兹条件的情况下,此方法用以求解随机微分方程的收敛性,并且求出强收敛的阶是1/2.同时证明了split-step近似解的均方收敛理论.
求解随机微分方程split-step欧拉方法的收敛性
【摘 要】
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给出随机微分方程的split-step欧拉格式的算法,并证明了当方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和李普希兹条件的情况下,此方法用以求解随机微分方程的收敛性,并且求
【机 构】
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内蒙古工业大学理学院
【出 处】
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烟台大学学报：自然科学与工程版
【发表日期】
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2014年2期
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