切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
基于EGARCH和C—F扩展的VaR模型及应用
基于EGARCH和C—F扩展的VaR模型及应用
来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgb99
【摘 要】
:
分别运用EGARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对中国深、沪股市的期望收益率与风险进行了实证比较研究,发现结合异方差的Cornish-Fisher扩展的VaR模型与仅用波动率描述的VaR
【作 者】
:
陈收
曹雪平
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院
【出 处】
:
系统工程
【发表日期】
:
2004年10期
【关键词】
:
风险价值
EGARCH模型
Cornish-Fisher扩展模型
VAR模型
金融市场
风险测量
Value at Risk
EGARCH Model
Co
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
分别运用EGARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对中国深、沪股市的期望收益率与风险进行了实证比较研究,发现结合异方差的Cornish-Fisher扩展的VaR模型与仅用波动率描述的VaR计量方法比较,具有较好修正作用;同时对中国股票市场风险成因作了初步探讨.
其他文献
Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究
用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方
期刊
扩散模型
转移密度
Crank-Nicolon差分法
EULER法
Diffusion Models
Transition Densities
Crank-
我国农村劳动力转移的长期预测分析
运用演化博弈理论建立我国农村劳动力转移的三部门(农村部门、城镇非正式部门和正式部门)一般化模仿者动态预测模型,对农村劳动力转移最终稳定状态和长期趋势进行预测分析.研
期刊
农村劳动力转移
演化博弈
一般化模仿者动态
预测模型
Rural Labor Transfer
Evolutionary Game
Generalized
供应链中分销中心布局问题的区间规划模型及解法
分销中心布局问题是现代企业供应链管理中一类重要的决策问题,但对于问题中的有些参数很难给出精确值,因此,考虑采用不确定性规划描述此类问题.提出分销中心布局问题的区间规
期刊
分销中心布局
区间规划
清晰化
双目标规划
非劣解
Distribution Centers Layout
Interval Programming
Cri
民营企业技术进步的战略选择
采用层次分析法分析企业技术进步战略的选择问题,并在此基础上用内生增长模型来分析技术引进的质量控制.
期刊
民营企业
技术引进
质量控制
Private-owned Enterprise
Technological Introduction
Quality Con
结合赋权的高新技术企业评价方法及实证分析
基于模糊数学、非线性优化理论与方法所构建的结合赋权的评价方法,是一种公正、客观、准确地认定高新技术企业的科学而有效的方法.选择湖南省的25家高新技术企业,运用该评价
期刊
高新技术企业
评价方法
实证分析
赋权
模糊数学
非线性规划
数学模型
HiTech Enterprise
Evaluating Method
Empiri
平稳序列的POT模型及其在汇率风险价值中的应用
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究.通过比较发现
期刊
POT模型
极值指标
风险价值
条件风险价值
The POT Model
The Extremal Index
Value-at-Risk
Conditi
流域跨界水污染纠纷合作平调模型研究
首先,介绍国内外广泛存在的流域跨界水污染纠纷问题,结合我国流域的实际情况,提出污染物人工调控和污染物间接不影响等几个基本假定,构建流域跨界水污染结构描述模型.其次,分
期刊
流域
水污染
水质
环境资源
合作平调模型
The River Valley
Transboundary Water Pollution
Dissensio
两级递阶软对策模型及其在冲突分析中的应用
Nigil Howard通过对亚对策的改进提出了软对策,但该理论仍基于效用进行分析,且没有涉及局中人个体偏好与整体偏好的不一致问题.本文的主要工作包括以下三个方面:一是将多维偏
期刊
冲突分析
对策理论
软对策模型
Nigil
Howard
Two-Level Drama
Conflict Analysis
Preference Devi
个体与群体之间的一类博弈问题分析
分析个体与群体之间的一类博弈问题,构造一对多博弈模型。其同时具有Stackelberg模型、演化博弈模仿者动态模型的特点:在博弈的第一阶段,有限理性的群体参与者采取模仿者动态
期刊
一对多博弈模型
Stackelberg模型
模仿者动态模型
演化博弈
企业家人力资本绩效评价体系与方法研究
通过对现有企业家人力资本绩效评价体系存在问题的分析,并从企业家人力资本特点出发,构建新的企业家人力资本绩效评价内容、指标体系,运用模糊数学综合判断法对企业家人力资
期刊
企业家人力资本
绩效评价
模糊判断
Entrepreneur Human Capital
Performance Appraisal
Fuzzy Judgi
其他学术论文