Measuring Dependence Risk of Funds with Copula in China

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：anlanyuan

【摘要】

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The aim of this paper is to measure dependence risk of fund market with copulas in China. Firstly, we introduce several common copula functions, then estimate p

【作者】

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Jiaqi Tang Guohua Sun

【机构】

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CollegeofScience,SchoolofManagement

【出处】

：

应用数学(英文)

【发表日期】

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2014年13期

【关键词】

：

COPULA DEPENDENCE RISK MONTE Carlo Simulation PARAMETER Estimation Copula Depend

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The aim of this paper is to measure dependence risk of fund market with copulas in China. Firstly, we introduce several common copula functions, then estimate parameters of copula function, and discuss how to select the optimal copula function. Finally, a

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