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本文推广了龚日朝（2001）的风险模型．把保费随机化．利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均Poisson过程的破产概率．接着又讨论了Gerber-Shiu期望折现函数．推导出了其满足的积分方程，以及Laplace变换．最后利用随机游动的知识．讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率．