【摘 要】
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本文首次运用生存分析方法对道琼斯工业价格指数进行研究,我们发现道琼斯工业指数的连涨连跌收益率服从Gamma分布,并且在牛市和熊市中,Gamma函数的两个参数是不同的。最好,我
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本文首次运用生存分析方法对道琼斯工业价格指数进行研究,我们发现道琼斯工业指数的连涨连跌收益率服从Gamma分布,并且在牛市和熊市中,Gamma函数的两个参数是不同的。最好,我们对上证指数和道琼斯工业指数的连涨连跌收益率进行对比分析,发现道琼斯工业指数比上证指数运行更加平稳。
This article, for the first time, uses the survival analysis method to study the Dow Jones Industrial Price Index. We find that the continuous upside down yield of the Dow Jones Industrial Average is subject to the Gamma distribution, and that the two parameters of the Gamma function are different between a bull market and a bear market. The best, we compare the ups and downs on the Shanghai index and the Dow Jones industrial average, found that the Dow Jones industrial average operation more stable than the Shanghai index.
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