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由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析客观违约概率的比较静态特征,实证结果表明,比较静态特征在信用风险管理中起到有重要的作用.
结构化模型中违约概率的比较静态分析及实证
【摘 要】
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由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析客观违约概率的比较
【机 构】
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中山大学,广州大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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中国博士后科学基金，广东省自然科学基金，广东省教育厅人文社会科学基金，广东省哲学社会科学基金
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