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对基于协整理论的配对交易策略进行了改进.改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点,循环查找最优配对组合与建仓阈值,使模型能够快速运用到各类资产及多种数据频率的配对交易中,具有根据数据变化进行自我动态修正的功能.
协整模型的配对交易策略优化
【摘 要】
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对基于协整理论的配对交易策略进行了改进.改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点,循环查找最优配对组合与建仓阈值,使模型能够快速运用到各类资产及多种数据频率的
【机 构】
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北京大学软件与微电子学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
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2015年01期
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