【摘 要】
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选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据，首先通过协整检验发现，螺纹钢与铁矿石两者之间，及螺纹钢、铁矿石与焦炭三者之间存在长期较稳定的协
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选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据，首先通过协整检验发现，螺纹钢与铁矿石两者之间，及螺纹钢、铁矿石与焦炭三者之间存在长期较稳定的协整关系；再根据Jarque—Bera统计量分析发现，对螺纹钢、铁矿石及焦炭三者之间进行套利的效果最佳；再通过闻值测算，发现当开仓阈值为1时，套利交易的期望收益率最大。对样本内外的数据进行套利测试，结果发现样本内获得了32．18％的年化收益率、样本外获得了26．62％的年化收益率，均较为不错。
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