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利用SSA分析对成交量对数变化率与价格对数收益率进行分层次分解和重构,从而在方差贡献率接近的情况下进行对比分析,给出了它们间的关联关系。并对波动率曲线做出了分析,方差随时间而变化特点与波动集群的现象。
上证A股指数成交量与指数收益率关系对比分析
【摘 要】
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利用SSA分析对成交量对数变化率与价格对数收益率进行分层次分解和重构,从而在方差贡献率接近的情况下进行对比分析,给出了它们间的关联关系。并对波动率曲线做出了分析,方差
【机 构】
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石河子大学师范学院物理系,石河子大学生态物理重点实验室
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2010年17期
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