【摘 要】
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1996年底,中国股票市场实施了涨跌停板制,政府的这种监管对日收益率产生显著的影响,这在中国股票市场上是具有一定意义的时间点。本文则分别选取从1997年1月1日至2009年5月6
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1996年底,中国股票市场实施了涨跌停板制,政府的这种监管对日收益率产生显著的影响,这在中国股票市场上是具有一定意义的时间点。本文则分别选取从1997年1月1日至2009年5月6日的上证综合指数和深证成分指数的日度收盘数据为样本,运用带广义误差分布(GED)的GARCH(1,1)模型对其进行实证分析,检验了在这段时间内我国股票市场收益与波动的周内效应。分析结果表明了我国股票市场收益的均值显著具有较强的周四效应,而收益的波动率则显著具有较强的周一效应。
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