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本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。
ADF检验与PP检验的可靠性比较
【摘 要】
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本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的
【机 构】
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河南财经学院经济学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年14期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)
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