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根据随机模型Black-Scholes推导出Black-Scholes公式以及对应的偏微分方程.运用显示差分法、隐式差分法、Crank-Nicolson差分法解出偏微分方程的数值解.基于此,提出一种Black-Scholes with jump模型,并进行求解.
基于欧式期权Black-Scholes Jump模型有限差分法研究
【摘 要】
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根据随机模型Black-Scholes推导出Black-Scholes公式以及对应的偏微分方程.运用显示差分法、隐式差分法、Crank-Nicolson差分法解出偏微分方程的数值解.基于此,提出一种Black
【机 构】
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上海市同济大学经济与管理学院,上海市,200092
【出 处】
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经贸实践
【发表日期】
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2018年1期
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