【摘 要】
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对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数（LM）原理提出了一种新的可混合性检验.不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量.数理分析表
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院,西南财经大学统计学院
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对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数（LM）原理提出了一种新的可混合性检验.不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量.数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差和非正态均稳健,且与PY检验（Pesaran＆Yamagata,2008）渐近等价.Monte Carlo模拟实验表明,相对于PY检验及另外两种LM型的可混合性检验,对于不同大小的（N,T）,本文提出的方法有着良好的水平表现和更优越的检验势.
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