【摘 要】
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期货价格的波动性是投资者衡量投资风险的重要指标,也是期货交易所设置保证金水平的重要参考。萨缪尔森指出期货价格的波动性会随着期货合约到期日的来临而增大。但这种到期
【机 构】
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华泰财险成都中心支公司,西南财经大学证券与期货学院,东北财经大学金融学院
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期货价格的波动性是投资者衡量投资风险的重要指标,也是期货交易所设置保证金水平的重要参考。萨缪尔森指出期货价格的波动性会随着期货合约到期日的来临而增大。但这种到期效应在我国螺纹钢期货市场是否存在,目前学者并无定论。论文对我国螺纹钢期货的到期效应进行研究,发现螺纹钢期货的月度波动率不存在明显萨缪尔森效应,而日波动率则存在逆萨缪尔森效应,这对不同期限的投资方式具有一定的参考意义。
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