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该文解决了比文献[1]更为一般的随机线性二次最优控制问题,并将其应用到连续时间的均值--方差投资组合选择问题中,在非自融资(考虑消费)的条件下,得出最优证券组合.
随机线性二次最优控制(LQ)在连续时间均值——方差投资组合中的应用
【摘 要】
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该文解决了比文献[1]更为一般的随机线性二次最优控制问题,并将其应用到连续时间的均值--方差投资组合选择问题中,在非自融资(考虑消费)的条件下,得出最优证券组合.
【机 构】
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嘉兴学院信息工程学院
【出 处】
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嘉兴学院学报
【发表日期】
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2003年3期
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