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博弈期权是由Kifer在2000年引进的，本质上是美式期权的一种，它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益．在股票波动率非常数时，对一类特殊类型的博弈期权进行了研究，通过解一个Stefan问题，得到了其价格的明确表达式．
波动率非常数时一类博弈期权的定价
【摘 要】
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博弈期权是由Kifer在2000年引进的，本质上是美式期权的一种，它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益．在股票波动率非常数时，对一类特殊类型的博弈期权
【机 构】
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国防科技大学理学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2009年1期
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