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[学位论文] 作者：万海晖,
来源：天津大学 年份：1999
该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,提出了市场风险测量的总体框架;然后从历史...
[期刊论文] 作者：王春峰,万海晖,
来源：系统工程学报 年份：2000
详细介绍了目前测量市场风险的主流模型－ＶａＲ，包括了ＶａＲ产生的背景、ＶａＲ的概念；综合了ＶａＲ的各种计算方法及其发展动态，比较了各种计算方法的优缺点，指出了其各自的适应范围；最后就ＶａＲ中存在的问题和......
[期刊论文] 作者：王春峰,万海晖,
来源：系统工程理论与实践 年份：1999
研究了神经网络技术在商业银行信用风险评估中的应用。实证结果表明，与传统统计方法（判别分析）相比，神经网络技术具有更高的预测精度和更强的鲁棒性。...
[期刊论文] 作者：王春峰,万海晖,
来源：管理科学学报 年份：1998
旨在将判别分析法应用于商业银行信用风险评估中．并且通过与ｌｏｇｉｔ方法相比较，进一步研究了判别分析法的有效性．最后讨论判别分析法作为一种传统的建模工具的优缺点...
[期刊论文] 作者：王春峰,万海晖,张维,
来源：系统工程学报 年份：2000
详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的...
[期刊论文] 作者：王春峰, 万海晖, 张维,,
来源：管理科学学报 年份：1998
旨在将判别分析法应用于商业银行信用风险评估中．并且通过与ｌｏｇｉｔ方法相比较，进一步研究了判别分析法的有效性．最后讨论判别分析法作为一种传统的建模工具的优缺点...
[期刊论文] 作者：王春峰, 万海晖, 张维,,
来源：系统工程理论与实践 年份：1999
研究了神经网络技术在商业银行信用风险评估中的应用．实证结果表明， 与传统统计方法（判别分析）相比， 神经网络技术具有更高的预测精度和更强的鲁棒性...
[期刊论文] 作者：王春峰, 万海晖, 张维,,
来源：管理工程学报 年份：1999
本文运用组合预测思想，提出了一种将统计方法与神经网络技术相结合的组合预测方法，并应用于商业银行的信用风险评估中。实证结果表明新方法的预测精度高于任何一种单独的方法......
[期刊论文] 作者：王春峰, 万海晖, 张维,,
来源：国际金融研究 年份：1998
近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。所谓金......
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