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[期刊论文] 作者：亢小宇, 乔克林,,
来源：延安大学学报(自然科学版) 年份：2018
基于对数均值回复跳模型与对数均值回复随机波动率模型的基础上,引入一种新型的对数均值回复随机波动率跳模型来描述金融市场受随机波动率、跳跃和均值回复等系列因素影响的...
[期刊论文] 作者：亢小宇, 乔克林,,
来源：价值工程 年份：2018
由于现实金融市场中存在交易费用、随机波动率、跳扩散现象等系列因素的影响,研究将交易费用引入随机波动率跳扩散模型能更加准确地进行期权定价。本文描述了金融市场的市场...
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