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[期刊论文] 作者：刘善存, 邱菀华,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2001
本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简...
[期刊论文] 作者：张强,刘善存,邱菀华,,
来源：管理科学学报 年份：2015
将向量自回归模型(VAR)中交易方向的预期格式应用于Madhavan等的MRR模型,从而构建一个能精确估计信息风险的模型——VAR-MRR模型.理论上MRR模型对交易的预期仅以一笔交易方向...
[期刊论文] 作者：张强,刘善存,邱菀华,,
来源：数学的实践与认识 年份：2012
构建了两个价位的指令驱动市场模型.交易者根据自己的估值选择提交限价指令或市价指令.假设交易量作为交易者的禀赋,可在一个连续区间上任意取值,从而提出限价收益曲线的概念...
[期刊论文] 作者：曹迎春,刘善存,邱菀华,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2006
采用次序probit回归方法研究指令驱动市场中日内交易价格变化的影响因素.将我国上海证券市场日内交易价格的变化量分解为信息成本、存货成本、流动性成本和累计买卖压力四个...
[期刊论文] 作者：周荣喜,刘善存,邱菀华,,
来源：控制与决策 年份：2008
基于熵在自然科学和社会科学及其交叉学科的研究中具有独特的优势,介绍了熵在决策分析的主要研究领域:概率分布、效用函数、Bayes决策、多目标决策、群决策和其他决策问题中...
[期刊论文] 作者：李广川,刘善存,邱菀华,,
来源：管理科学学报 年份：2010
通过构造＂成交积极性＂变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经...
[期刊论文] 作者：成微,刘善存,邱菀华,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
以中国股票市场的实际交易机制为参数,构造了一个含有集合竞价和连续竞价的人工股票市场,并采用改进的交易者混合策略三因素模型和交易意愿更新模型刻画了有限理性异质交易者...
[期刊论文] 作者：刘善存,邱菀华,汪寿阳,
来源：系统工程理论与实践 年份：2003
研究带交易费用的泛证券组合投资策略 ,得到一些有趣的结论 ,为实际应用泛证券组合投资策略提供了一个初步的理论框架...
[期刊论文] 作者：曹迎春,刘善存,邱菀华,,
来源：系统工程 年份：2007
证券市场的流动性是一个包含量、价、时的多属性概念,现有的度量方法只涵盖了流动性的部分属性。本文综合考虑股票交易数量、价格波动性和交易时间,提出用单位时间内价格波动...
[期刊论文] 作者：李广川,刘善存,邱菀华,
来源：中国管理科学 年份：2008
运用密度预测方法，考虑残差项分别服从威布尔、伽玛和极值分布情况下，选取在上海证券交易所上市的浦发银行和G中海两支股票的高频交易数据，对拟合交易量持续期的对数自回归条件......
[期刊论文] 作者：谢玲红,刘善存,邱菀华,,
来源：管理评论 年份：2011
以2000-2007年间的1154家上市公司的3578次并购事件为样本,将并购公司管理者分为过度自信学习组和理性学习组,分析它们对上市公司连续并购绩效的影响。结果表明:随着并购次序...
[期刊论文] 作者：谢玲红, 刘善存, 邱菀华,,
来源：数理统计与管理 年份：2012
我国公司决策更多的是群体而非个体决策,群体决策强化还是弱化了过度自信偏差?本文从群体决策的层面研究了管理者的过度自信对公司并购绩效的影响。摈弃传统公司并购理论中的...
[期刊论文] 作者：刘善存,邱菀华,魏存平,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
讨论了双层多目标决策问题,给出了最优有效偏好解的概念,上层转化为极大熵问题求解,下层进行有效性检验,最终给出了迭代算法....
[期刊论文] 作者：张强,刘善存,邱菀华,林千惠,,
来源：管理科学学报 年份：2013
利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,分析随市场流动性特征的改变,知情与非知情交易强度的变化.选取上证流动性高和低两组股票数据作为对照样本,检验知情、非知情交易...
[期刊论文] 作者：谢玲红,魏国学,刘善存,邱菀华,,
来源：南方经济 年份：2011
首先以我国A股上市公司2003—2008年的各季度业绩预警中的业绩预悲公告为研究对象，发现其存在一种特有的现象——群聚。然后选取综合业、房地产业、批发零售业和交运仓储业中...
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