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[期刊论文] 作者：童晨瑶 胡卫中 房洁,
来源：科学与财富 年份：2020
摘 要：周内效应是指数据在一周内的某一天或其中几天交易日的平均值明显区别于其他交易日的现象。对于中国股市目前存在周内效应与否，国内学者目前意见不一。本文基于自1990年来上证指数的历史交易数据，运用抽样法，结合修正后的GARCH模型观察样本期间沪市收益率均值......
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