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[学位论文] 作者：吴俊传,,
来源：福州大学 年份：2014
大量研究表明金融资产收益率序列数据具有尖峰厚尾,非对称及波动集聚等特性,传统的以金融市场收益率分布服从正态分布的假设严重低估了实际风险。为了提高风险度量的精确性,...
[期刊论文] 作者：吴俊传,,
来源：赤子 年份：2004
随着新课改政策的不断推动和完善,在当前教学工作中也渐渐的重视学生的全面发展,其中在初中数学教学中也不例外.那么要想更好的促进学生的全面发展就一定要注重教师情感的投...
[期刊论文] 作者：唐振鹏, 吴俊传, 冉梦, 张婷婷,
来源：中国管理科学 年份：2020
本文在极值理论中引入行为金融学,结合标值自激发点过程（MSEPP）刻画股指收益率极端值序列的集聚性、短期相依性,并将传统的超阈值模型所描述的齐次泊松过程拓展为非齐次泊松过程,探讨投资者情绪对极端收益率的冲击。运用风险偏好指数的方法,基于沪深300指数成份股......
[期刊论文] 作者：吴俊传,唐振鹏,杜晓旭,陈凯杰,
来源：物理学报 年份：2022
基于金融物理学中著名的对数周期幂律模型(log-periodic power law model,LPPL)来预警2015年6月份中国上证综合指数、创业板指数的崩盘.鉴于已有采用LPPL模型预警市场崩盘的研究均只考虑市场历史交易数据.本文将投资者情绪因素纳入到LPPL模型建模过程,以改进LPP......
[期刊论文] 作者：吴俊传, 唐振鹏, 杜晓旭, 陈凯杰,
来源：物理学报 年份：2020
本文基于金融物理学中著名的对数周期幂律模型（Log Periodic Power Law Model，LPPL）来预警2015年6月份中国上证综合指数、创业板指数的崩盘。鉴于已有采用LPPL模型预警市场崩盘的研究均只考虑市场历史交易数据。本文首次将投资者情绪因素纳入到LPPL模型建模过程，以......
[期刊论文] 作者：唐振鹏，吴俊传，冉梦，张婷婷，TANGZhen-peng，WUJun-chuan，RANMeng，ZHANGTing-ting,
来源：中国管理科学 年份：2020
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[期刊论文] 作者：唐振鹏,吴俊传,张婷婷,杜晓旭,陈凯杰,
来源：系统工程理论与实践 年份：2021
本文基于二次分解和集成学习的思想,构建VMD-EEMD-DE-ELM-DE-ELM组合模型,选取CBOT交易所上市的大豆,小麦及水稻期货作为国际粮食期货的代表,预测其未来收益率走势.鉴于目前已有研究均直接忽略VMD分解后残差项所含纳的重要信息,本文引入二次分解思想首次对其残......
[期刊论文] 作者：蔡毅,唐振鹏,吴俊传,张婷婷,杜晓旭,陈凯杰,
来源：系统科学与数学 年份：2021
受专业背景与有限理性的影响,中小投资者难以从股市中获利导致情绪消极悲观,而机构投资者中券商和基金不同的服务目标和激励机制令二者在股评文章中体现舆情差异.文章首次立足散户,券商和基金公司这三类异质投资者,以文本语义分析法构建三类投资者情绪指标并研......
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