搜索筛选:
搜索耗时0.0344秒,为你在为你在61,042,058篇论文里面共找到 11 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：周仕盈,,
来源：上海交通大学 年份：2019
随着经济的发展,金融市场在经济中的作用愈发凸显。上世纪七十年代马科维茨等金融经济学家提出的均值-方差模型奠定了投资者进行资产配置的理论基础。经过四十多年的发展,在...
[期刊论文] 作者：周仕盈, 杨朝军,,
来源：系统管理学报 年份：2019
我国自2014年新股首日涨幅限制以来,新股往往经过多天的连续涨停达到极高的收益率水平。因此,对于我国IPO抑价现象无论是认识上还是具体的算法上都应与以往有所区别。首创性...
[期刊论文] 作者：周仕盈,杨朝军,,
来源：管理现代化 年份：2017
自我国股指期货推出以来,期现货市场存在一定的反馈机制。通过基于高频数据的VECM建模及理论分析,得到我国期现货市场存在一定的短期负反馈机制。而在股价发生异动时,由于期...
[期刊论文] 作者：周仕盈,杨朝军,
来源：经济与管理研究 年份：2017
中国股市整体长期处于估值较高水平,而“炒新”使得新股的短期估值更是远高于市场平均水平。本文从估值回归的角度考察新股“炒新”后短期估值水平对新股长期收益率的影响。...
[期刊论文] 作者：叶予璋, 周仕盈,
来源：中国货币市场 年份：2020
＜正＞作为资管行业的新生儿，银行理财公司兼具管理规模大、产品多、工具杂、人员少等特征，唯有通过平台化的投研能力建设，统筹渠道、产品、资产之间的平衡关系，继续深化较强的流动性管理和风险管控能力，构建全流程的投研-产品-运营体系，方能以更稳健的收益回报更广大的客......
[期刊论文] 作者：周仕盈, 杨朝军, 王渊,,
来源：管理现代化 年份：2018
资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。...
[期刊论文] 作者：杨朝军, 王渊, 周仕盈,,
来源：上海交通大学学报(哲学社会科学版) 年份：2004
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食Back to yield...
[期刊论文] 作者：周仕盈, 杨朝军, 丁专鑫,,
来源：现代管理科学 年份：2019
纵观中外历史,没有任何一项资产能在长期持续跑赢另一项资产。随着经济进入新常态,我国房地产过去几乎单边上涨的行情将难重现。而随着刚兑打破,理财产品的高收益也将风光不...
[期刊论文] 作者：周仕盈, 杨朝军, 丁专鑫, 马征程,,
来源：上海金融 年份：2019
资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协...
[期刊论文] 作者：马征程, 杨朝军, 万孝园, 周仕盈,,
来源：投资研究 年份：2018
针对居民家庭财富水平和风险偏好的关系,提出U型财富-风险偏好效应的研究假设:其他条件不变时,在一定财富水平下,居民家庭尚处于财富原始积累和快速增长的阶段,更倾向于财富...
[期刊论文] 作者：杨朝军, 周仕盈, 丁专鑫, 马征程,
来源：中国管理科学 年份：2020
投资者风险偏好的量化是资产配置决策的关键步骤之一。常见的量化指标是风险厌恶系数，由于其取值较难确定，现代投资组合理论中也常用投资者最大可承受标准差对投资者的风险偏好进行衡量。文章介绍了获取风险厌恶系数的一种有效方法，一定程度上解决了资产配置中风险......
相关搜索：
