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[期刊论文] 作者：柳松,唐婷斐,,
来源：国际金融研究 年份：2014
本文采用Spline-GARCH模型分离出国际黄金市场的低频波动,放宽了传统波动模型非条件波动的常数限制,通过构造与宏观经济指标具有相同数据频率的低频波动数据,结合事件窗口分...
[期刊论文] 作者：柳松,唐婷斐,,
来源：华南农业大学学报(社会科学版) 年份：2014
采用多元 VAR（1）-GARCH（1，1）-BEKK 模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应，进而通过协整检验和误差修正模型分析......
[期刊论文] 作者：柳松,唐婷斐,,
来源：农业技术经济 年份：2015
本文运用基于t分布的VAR-DCC-BVGARCH模型比较研究了金融危机前后的国际原油市场对国内菜油市场的溢出效应及动态条件相关关系。结果显示,国内菜油期货价格与国际原油期货价...
[期刊论文] 作者：柳松,唐婷斐,米运生,,
来源：经济评论 年份：2015
本文突破传统波动模型的局限,运用Spline-GARCH模型分离出国际原油期货市场的低频波动并构建月度低频波动序列,将高频原油期货价格与低频宏观经济数据无缝对接,分析了国际原...
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