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[学位论文] 作者：唐菲婕,,
来源：厦门大学 年份：2014
本文利用2007年至2012年的沪深300指数和上证国债指数的5分钟高频数据研究了资产价格的跳跃与宏观经济信息发布的关系。我们使用了BTL(2013)的方法,在考虑了价格跳跃的日内模...
[期刊论文] 作者：唐菲婕,,
来源：现代商业 年份：2010
作为国民经济先导性和基础性产业的房地产近几年来一直保持高速增长,其价格已经脱离了市场价值,即产生了房地产泡沫。房地产泡沫的存在不仅会导致资源配置的失效,甚至会带来...
[期刊论文] 作者：唐菲婕,
来源：中国外资 年份：2010
国际上要求人民币升值的呼声越演越烈，本文通过分析人民币汇率升值的原因及其对中国经济的影响，并以美国为例说明人民币升值不会对整个世界经济有好的推动作用，来阐述我们要保持......
[期刊论文] 作者：黄文强, 唐菲婕,,
来源：债券 年份：2018
本文主要探讨了如何使用远期利率对利率走势进行预测。数据分析显示,国债远期利率与未来即期利率的相关性并不显著,说明期限结构的预期理论在实践中并不成立。本文进一步探索...
[期刊论文] 作者：黄文强,唐菲婕,
来源：债券 年份：2017
本文使用重标极差(R/S)分析方法进行计算,发现中国债券市场的赫斯特指数大于0.5,表明债券市场的价格序列服从有偏的随机游走。基于该结论以及进一步的数据分析,本文为债券市...
[期刊论文] 作者：黄文强,唐菲婕,
来源：中国货币市场 年份：2018
从债券市场发行结构的变化可以看出，中国金融市场近年来正经历深刻变化。随着经济和技术的发展，商业银行的经营和负债模式不断改进，中央银行的货币调控效率不断提高。在此背景下......
[期刊论文] 作者：赵华,麻露,唐菲婕,,
来源：管理科学学报 年份：2017
文章基于5 min高频数据研究了股票市场和债券市场资产价格的高频跳跃和共跳以及它们与定期发布的宏观经济信息的关系.结果表明,股票市场和债券市场具有显著的跳跃性和共跳性,...
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