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[期刊论文] 作者：姜富伟,马甜,张宏伟,
来源：管理科学学报 年份：2021
我国股票市场存在高风险股票反而伴随较低收益的低风险定价异象,这有悖于传统资产定价理论.本文使用宏观经济和微观企业特征构建了六百多个变量的宏微观混合大数据集,并结合...
[期刊论文] 作者：李富军, 姜富伟, 杨桦,,
来源：宏观经济研究 年份：2004
动量效应的成因和影响因素一直是金融学界关注的热点问题。近年来,越来越多的学者尝试利用经典金融学以外的方法来对动量效应进行研究。本文从行为金融的视角出发,对投资者理...
[期刊论文] 作者：唐国豪,姜富伟,张定胜,,
来源：经济学动态 年份：2016
由于现代计算机技术的飞速发展和互联网的广泛使用,研究者开始有机会获得曾经无法企及的文本大数据,通过对文本内容中与金融市场相关的部分进行挖掘,从而更加深入地理解和刻...
[期刊论文] 作者：张春玲, 姜富伟, 唐国豪,,
来源：经济学动态 年份：2019
准确预测资本市场收益对资产管理和金融学术研究都非常重要。从资产管理的角度看,资产配置需要实时进行资产回报预测;从学术研究角度看,深入理解资产收益预测的本质有助于研...
[期刊论文] 作者：姜富伟,凃俊,David E.Rapach,Jack K.Strauss,周国富,,
来源：金融研究 年份：2011
我们研究了中国市场投资组合和根据公司行业、规模、面值市值比和股权集中度等划分的各种成分投资组合的股票收益的可预测性。选取各种经济变量作为预测变量,中国市场投资组...
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