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[学位论文] 作者:孙增献,, 来源:中国科学技术大学 年份:2009
首先,本文回顾了用国债数据估计利率期限结构各种方法,包括:多项式样条模型(McCulloch),指数样条模型(Vasicek),B-样条模型(Shea,Steeley),指数曲线模型(Nelson,Siegel)。通...
[期刊论文] 作者:孙增献,程希骏,马利军,刘杰,, 来源:系统工程 年份:2008
通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券。...
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