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[期刊论文] 作者：孙艳,牛金阳,,
来源：金融经济 年份：2014
文章利用保费收取与赔付问的时滞．考虑投资风险收益和赔付的分布建立倒向随机微分方程。以给出更具竞争力的非寿险定价模型。一方面利用近年来各风险资产的收益与风险数据，计算......
[期刊论文] 作者：孙艳 牛金阳,
来源：金融经济·学术版 年份：2014
摘要：文章利用保费收取与赔付间的时滞，考虑投资风险收益和赔付的分布建立倒向随机微分方程，以给出更具竞争力的非寿险定价模型。一方面利用近年来各风险资产的收益与风险数据，计算出最优投资组合；另一方面对赔付率数据进行时间序列分析，利用广东省财产险近三年的保费......
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