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[学位论文] 作者：季美峰,
来源：北京交通大学 年份：2007
本文把接触过程模型应用到股票市场中，使用接触过程构造了股票价格模型来模拟股票市场中的证券收益率序列。全文共分两部分： 第一部分：引入接触过程的理论，并由此构造股票价格......
[期刊论文] 作者：季美峰,王军,,
来源：统计与决策 年份：2007
近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数的研究工作和成果相对较少....
[期刊论文] 作者：季美峰,王军,,
来源：北京交通大学学报 年份：2007
引入接触过程的理论，并由此构造股票价格模型，在此基础上构造了一个停时序列，通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态，来研究股票价格的波动性质，推导出股票价格的特征......
[期刊论文] 作者：季美峰,王军,,
来源：统计研究 年份：2007
本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年-2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度，采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smimov...
[期刊论文] 作者：傅德华,季美峰,
来源：周口师范学院学报 年份：2007
条件回归独立性是指给定随机变量Z=z时，随机变量X的条件期望E（X／y，z）不依赖于y．本文讨论了条件回归独立性与条件随机独立性之间的关系，找到了两者等价的充分必要条件．...
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