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[期刊论文] 作者：尹相颐,
来源：中南财经政法大学学报 年份：2020
本文基于KLR预警模型筛选出宏观审慎预警指标,并采用TVP-SV-VAR模型检验在金融周期冲击下宏观审慎预警指标的顺周期特性。结果显示,工业增加值增长率、社会融资规模/GDP和DSR...
[期刊论文] 作者：戴金平, 尹相颐,,
来源：中南财经政法大学学报 年份：2017
基于2005年7月至2017年3月的月度数据,运用LT-TVP-VAR模型研究我国货币政策对房价和汇率的调控效果和时变反应特征。研究结果表明:我国货币政策与房价和汇率之间存在显著的门...
[期刊论文] 作者：尹相颐,刘东坡,
来源：经济与管理评论 年份：2019
利用时变参数模型,选择泰勒规则作为经济基本面因素,对2009年第二季度至2016年第二季度人民币兑美、日、欧元的名义均衡汇率及其失调程度进行测算。结果显示:2012年以前,人民...
[期刊论文] 作者：戴金平,尹相颐,
来源：经济与管理研究 年份：2018
本文使用2003-2014年中国对外直接投资数据,从汇率周期、汇率水平、汇率波动及汇率预期角度,研究汇率相关变量对中国对外直接投资的影响.研究结果表明,人民币汇率处于升值周...
[期刊论文] 作者：尹相颐,吕云龙,
来源：上海金融 年份：2020
基于2006-2017年的季度数据,本文构建定性向量自回归(Qual VAR)模型,分析在紧缩和宽松两种政策状态下,贷款价值比和法定存款准备金率对房地产部门和信贷部门指标的调控效果,...
[期刊论文] 作者：尹相颐,闫强,
来源：农村金融研究 年份：2021
论文基于2005年7月至2017年1月的月度数据,采用马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型对经济状态进行划分,并在不同的经济状态下研究中美货币政策对人民币兑美元汇率中间价...
[期刊论文] 作者：尹相颐,闫强,
来源：农村金融研究 年份：2021
论文基于2005年7月至2017年1月的月度数据,采用马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型对经济状态进行划分,并在不同的经济状态下研究中美货币政策对人民币兑美元汇率中间价及对我国房地产价格的非线性动态影响。研究结果表明:在不同的经济状态下,我国货币政策......
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