搜索筛选:
搜索耗时0.0305秒,为你在为你在61,042,058篇论文里面共找到 18 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：赵建国,师恪,,
来源：新疆大学学报(自然科学版) 年份：2006
运用更一般的Girsanov定理研究了跳一扩散模型下的复合期权的定价问题．通过选取不同的计价单位及概率测度的变换，给出了复合期权的封闭解，从而推广了Gukhal，Agliardi Elettra等人...
[期刊论文] 作者：苗杰,师恪,
来源：统计与决策 年份：2007
一、可转换债券的价值构成可转换债券，简称可转债，是一种可以在一定期限之后，按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性，主要......
[期刊论文] 作者：赵建国,师恪,,
来源：新疆大学学报(自然科学版) 年份：2006
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳一扩散模型．在此假设下，推导出了欧式期权的定价公式，为实践者提供一个参考价格．...
[期刊论文] 作者：苗杰,师恪,,
来源：数学的实践与认识 年份：2009
假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式....
[期刊论文] 作者：周菊玲,师恪,
来源：新疆大学学报：自然科学版 年份：2003
在介绍由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型的基础上,对该模型进行了期权定价的研究,结果表明该模型只能比传统的对数正态分布模型更精确地描述现实市场中的股价波...
[期刊论文] 作者：薛云晓,师恪,,
来源：新疆大学学报(自然科学版) 年份：2008
可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权,而是一种期权的买方有权将一个资产转化为另一个资产的奇异期...
[期刊论文] 作者：李智明,师恪,
来源：新疆大学学报：自然科学版 年份：2003
利用突变理论分析了证券收益稳定性的基本原理,提出了用尖点突变模型研究证券收益稳定性状况的判据及计算模型....
[期刊论文] 作者：李智明,师恪,
来源：新疆大学学报：自然科学版 年份：2004
在随机微分方程的基础上，我们建立了金融市场模型，并且分析了模型的解与性质。...
[期刊论文] 作者：程亚平,师恪,,
来源：成都大学学报(自然科学版) 年份：2010
在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题：交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险...
[期刊论文] 作者：胡建梅, 师恪,,
来源：新疆大学学报(自然科学版) 年份：2012
扩展了异质预期的同方差做市商库存动态模型，提出了一个含逆风参数的三类投资者的异方差动力系统模型，模型中的逆风参数表示逆向投资者在图表分析者中的比例，它由上一时期的逆风......
[期刊论文] 作者：董翠玲, 师恪,,
来源：新疆大学学报(自然科学版) 年份：2005
当公司以债券和股票来融资时,股票可以看作基于该公司价值的看涨期权,则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权,既复合期.R.Geske(1979)建立了当公司价值服...
[期刊论文] 作者：白斐斐,师恪,,
来源：数学的实践与认识 年份：2007
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的...
[期刊论文] 作者：刘芳,张华孝,师恪,,
来源：数学的实践与认识 年份：2002
采用Black-Scholes期权定价理论,建立了激励机制下企业经营者股票期权薪酬机制的分析、操作模型....
[期刊论文] 作者：苗杰,师恪,银建华,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利...
[期刊论文] 作者：王艳红 师恪 张军燕,
来源：中国科技博览 年份：2018
[摘 要]这篇文章是在He和Li（2015）的基础上，假设市场中有两类交易者（基本面分析者和趋势追随者），对趋势追随者引入了关于市场价格与长期运营价格差的非线性抽象函数，进而讨论了确定型模型的稳定性和分支情况，并对随机模型做了一系列程式化事实的分析，最后以四种资产样本......
[期刊论文] 作者：李智明, 师恪, 胡锡健,
来源：经济数学 年份：2004
本文在文献[1]和[2]的基础上,把模型参数推广为时间t的变量,折扣因子β(t)为[0,T]上的有界可测函数,通过计算得出带有风险回避的最优消费条件和投资公式....
[期刊论文] 作者：李智明, 师恪, 胡锡健,,
来源：经济数学 年份：2004
本文在文献 [1]和 [2 ]的基础上 ,把模型参数推广为时间 t的变量 ,折扣因子β(t)为 [0 ,T]上的有界可测函数 ,通过计算得出带有风险回避的最优消费条件和投资公式 ....
[期刊论文] 作者：潘正红, 师恪, 徐燕霞,
来源：数学的实践与认识 年份：2019
...
相关搜索：
