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[学位论文] 作者：庄瑞鑫,,
来源：上海交通大学 年份：2010
本文介绍了信用衍生产品总收益互换的概念,以及它在金融市场中所起的作用。由于总收益互换合约涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并给出了无违约...
[期刊论文] 作者：叶中行,庄瑞鑫,,
来源：应用概率统计 年份：2012
本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别...
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