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[学位论文] 作者：庾灿斌,,
来源：华南理工大学 年份：2004
伴随着金融行业的发展,学界和业界一直热衷于投资组合的研究。自Markowitz用方差衡量风险,提出均值方差理论后,学者尝试从不同的角度度量风险。而回撤风险是其中一种为投资者...
[期刊论文] 作者：徐维军, 庾灿斌, 徐中岳,,
来源：运筹学学报 年份：2018
构建投资组合时需要衡量其风险,除了考虑组合本身的风险暴露,还需考虑其相对基准组合的风险暴露.再者,确定组合权重时需要根据市场的规则加入合适的约束.基于此,为了较为完整...
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