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[期刊论文] 作者：张信东,翟悦,,
来源：贵州财经大学学报 年份：2016
以NYSE、Amex和NASDAQ三大美国证券市场1962年7月至2014年12月的全部普通股为研究样本,利用买卖报价中点、收盘买价和收益加权三种方法消除个股收益和股票组合收益中的价格噪...
[期刊论文] 作者：张信东 翟悦,
来源：贵州财经大学学报 年份：2016
摘要：以NYSE、Amex和NASDAQ三大美国证券市场1962年7月至2014年12月的全部普通股为研究样本，利用买卖报价中点、收盘买价和收益加权三种方法消除个股收益和股票组合收益中的价格噪音，对MAX效应进行再检验。同时，考虑到具有极端日收益的股票中NASDAQ占比超过53%这一......
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