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[学位论文] 作者：张勔,,
来源： 年份：2015
近年来,随着我国经济贸易全球化的不断发展,我国的资本市场不仅受到国内基本面的影响,而且还受到国际资本市场的冲击。国内资本市场,尤其是股市,表现出比以往更多波动性和不...
[期刊论文] 作者：张勔,程希骏,方正,郭键鸿,刘峰,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2015
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特...
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